الگوی کازیمودو یا QM (Quantitative Momentum) یک الگوریتم محاسباتی است که در معاملات مالی بر اساس شدت و قوت روند بازارها استفاده میشود. این الگو به شکل گستردهای در روشهای متنوع معاملهگری، از جمله در بازارهای سهام استفاده میشود.
الگوی QM معمولاً از معیارهایی مانند بازده سهام در یک دوره زمانی مشخص، قدرت روند (مثبت یا منفی بودن تغییرات)، حجم معاملات، و دیگر عوامل فنی استفاده میکند تا سهامی را انتخاب کند. عموماً، این الگو به دنبال سهامی میگردد که در دورههای گذشته عملکرد خوبی داشتهاند و قوت روند مثبت آنها نشان داده شده است.
در RTM یا Mean Reversion (معامله بازگشت به میانگین) نیز، معاملهگران به دنبال فرصتهایی هستند که قیمت به سرعت از میانگین متحرک خود دور شده و احتمالاً به میانگین باز میگردد.
با این حال، استفاده از هر الگوی معاملاتی نیاز به دقت و درک عمیق از بازارهای مالی دارد. همچنین، این الگوها هیچ گارانتیای برای سودآوری معاملات فراهم نمیکنند و ممکن است با ریسکهایی همراه باشند. همیشه توصیه میشود که قبل از استفاده از هر استراتژی معاملاتی، مطالعه و بررسی های دقیقی انجام شود.
مراحل تشکیل الگوی QM در بازارهای مالی
الگوی QM یا Quantitative Momentum یک رویکرد سیستماتیک در معاملات مالی است که بر اساس محاسبات محاسباتی و اطلاعات تاریخی سهام، تصمیمگیری میکند. در زیر، مراحل تشکیل الگوی QM در بازارهای مالی را میتوان به صورت کلی توضیح داد:
- انتخاب دوره زمانی: انتخاب دوره زمانی مهم است. مثلاً ممکن است بررسی کنید که آیا میخواهید روند کوتاه مدت یا بلندمدت را بررسی کنید؟ این مدت زمانی ممکن است روزانه، هفتگی و یا حتی ماهانه باشد.
- محاسبه بازدهی: از بازدهی سهام در دوره زمانی انتخاب شده برای ارزیابی استفاده میشود. این ممکن است شامل میانگین حاصل از بازده روزانه یا هفتگی باشد.
- شناسایی سهام با عملکرد بالا: با استفاده از معیارهای تحلیلی، سهام هایی که در دوره مشخصی بهترین عملکرد را داشتهاند، شناسایی میشوند.
- ارزیابی قدرت روند: ارزیابی قدرت روند سهام از اهمیت بسیاری برخوردار است. این ممکن است شامل استفاده از معیارهای فنی مانند میانگین متحرک، نمودارهای قیمت و یا اندیکاتورها باشد.
- مدیریت ریسک: هر الگوی معاملاتی نیاز به مدیریت ریسک دقیق دارد. مشخص کردن سطح توقعات سود و زیان، تعیین اندازه معامله و استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند استاپ لاس است.
- پیشبینی و اجرا: بر اساس تحلیلها و محاسبات انجام شده، تصمیمات معاملاتی گرفته میشود. این شامل تصمیم برای خرید یا فروش سهام و مدیریت معاملات باز شده است.
- پیگیری و بهروزرسانی: الگوی QM باید بهروز شود و با تغییرات در بازار تطابق دهد. معیارها و رویکردها باید با پویایی بازار تطابق یابند.
- آزمون و بهینهسازی: بعد از اجرا، نتایج الگو باید بررسی شوند تا اطمینان حاصل شود که عملکرد آن مطلوب است.
چه زمانی الگوی QM نقض می شود؟
الگوهای معاملاتی هیچ گاه تضمینی برای موفقیت ندارند و ممکن است در شرایط خاص یا تغییرات در بازار نقض شوند. الگوی QM نیز مستثنی نیست و ممکن است در شرایط زیر نقض شود:
- تغییر در رفتار بازار: الگوهای معاملاتی معمولاً بر اساس تحلیلهای گذشته ایجاد میشوند. اگر بازار به شدت تغییر کند و رفتار گذشته به خوبی پیشبینی کننده نباشد، الگو ممکن است نقض شود.
- رویدادهای ناگهانی: رویدادها و اخبار ناگهانی میتوانند باعث تغییرات ناخواسته در بازار شوند که الگوهای معاملاتی را تحت تأثیر قرار دهند. به عنوان مثال، اخبارهای اقتصادی مهم، اخبار سیاسی و یا رویدادهای جهانی.
- بازارهای نوسانی: الگوهای معاملاتی، به خصوص الگوهای روندی، ممکن است در بازارهای نوسانی که بدون جهت مشخص حرکت میکنند، عملکرد ناپایدار داشته باشند.
- تغییرات در شرایط اقتصادی: تغییرات در شرایط اقتصادی میتوانند باعث تغییر در عملکرد شرکتها و بازار شوند و الگوها را تحت تأثیر قرار دهند.
- نوسانات ناگهانی در حجم معاملات: حجم ناگهانی در بازارها ممکن است باعث نوسانات ناگهانی در قیمتها شود و الگوها را تحت تأثیر قرار دهد.
- تغییرات در سیاستها و تصمیمات حکومتی: تغییرات در سیاستها، تصمیمات حکومتی، یا تحریمهای اقتصادی نیز میتوانند باعث نقض الگوها شوند.
با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، اینستاگرام ، توییتر )
