همبستگی ارزی یا کورولیشن چیست و چه کاربردی دارد؟

ارزها معمولا تحت تاثیر نوسانات کم و زیاد قرار می گیرند و بر اساس رابطه های اقتصادی و یا حتی سیاسی که با کشورها یا ارزهای دیگر دارند، در مواقعی از روزهای هفته درگیر نوساناتی می شوند که شاید برای برخی از فعالین یا معامله گران بی دلیل و مبهم باشد. چیزی که در این شرایط باید بررسی شود همبستگی ارزی یا کورولیشن است که می تواند به سوالات بی پاسخ شما جواب دهد.

همبستگی ارز در معاملات فارکس چیست؟

در بازاری به وسعت و بزرگی بازار فارکس همبستگی جفت ارزها نشان دهنده وابستگی هر ارز و یا جفت ارز به یکدیگر است که همسویی ارزی را نیز نشان می دهد. این همسویی می تواند در بازارهایی مثل بازار کالا، بورس و یا حتی ارزهای دیجیتال نیز ایجاد شود. اما بالاترین همبستگی در جفت ارزهای فارکس شکل می گیرد. برای مثال جفت ارزهایی مثل EURUSD و GBPUSD از همبستگی بالایی برخوردار هستند و در اکثر مواقع با نسبت بسیار بالایی همسو و هم جهت با هم حرکت می کنند. این حرکت می تواند در مواقعی مثبت و در مواقع دیگر منفی باشد.

ضریب در همبستگی چیست؟

عددی که بر اساس فرمول مشخص ایجاد شده و نشان دهنده میزان همبستگی مثبت و یا منفی در بین جفت ارزها یا نمادهای معاملاتی است، که در برخی از سیستم ها با اعداد 1- تا 1+ مشخص می شود و در برخی از سیستم های دیگر بر اساس شاخص درصدی بین درصدها ی 100- تا 100+ نمایش داده می شود.

در صورتی که درصد مابین دوجفت ارزها به %100+ نزدیک باشد نشان از بالاترین همسویی حرکتی و در صورتی که این درصد به %100- نزدیک شود نشان دهنده همسویی منفی است. یعنی در صورتی که جفت ارز A به سمت بالا و صعودی حرکت کند، جفت ارز B نزولی خواهد بود.

همبستگی می تواند در بازه های زمانی 1 دقیقه و 5 دقیقه تا بازه های زمانی بالاتر مثل ماهانه نیز شکل گیرد.

محاسبه ضریب همبستگی در بازارهای جهانی

برای محاسبه ضریب همبستگی بین دو بازار، ابتدا باید هم کوواریانس و هم انحراف معیار آنها را بررسی کنید. سپس، می توانید هر دو را در فرمول زیر وارد کنید:

Ρ = cov( X , Y ) / σ X Y _

دقت کنید که نیاز نیست خودتان محاسبات را انجام دهید. بلکه امروزه سایت های مختلفی این آمار را منتشر می کنند و در این مقاله نیز تمام نماد های معاملاتی به همراه همبستکی های مثبت و منفی قرار دارند.

همبستگی ارزی یا کورولیشن به رابطه‌ای میان دو متغیر پیوسته گفته می‌شود که نشان دهنده‌ی اندازه‌ی و قدرت رابطه بین دو متغیر است. در واقع همبستگی ارزی بین دو متغیر، نشان می‌دهد که هرگاه یکی از این متغیرها تغییر کند، چگونه تغییراتی در متغیر دیگر به وجود خواهد آمد.

همبستگی ارزی می‌تواند بین دو متغیر مثبت، منفی یا صفر باشد. هنگامی که همبستگی ارزی بین دو متغیر مثبت است، یعنی هرگاه یکی از متغیرها افزایش یابد، متغیر دیگر نیز افزایش خواهد یافت. در مقابل، هنگامی که همبستگی ارزی بین دو متغیر منفی است، یعنی هرگاه یکی از متغیرها افزایش یابد، متغیر دیگر کاهش خواهد یافت. همچنین در صورتی که همبستگی ارزی بین دو متغیر صفر باشد، به این معنی است که دو متغیر با هم هیچ رابطه‌ای ندارند.

همبستگی ارزی از روش‌های محاسبه‌ی رابطه بین دو متغیر است که برای تحلیل داده‌ها و پیدا کردن رابطه بین متغیرهای مختلف استفاده می‌شود.

مزایا و معایب استفاده از همبستگی ارزی در بازارهای مالی

همبستگی ارزی یکی از عوامل مهم در بازارهای مالی است که تأثیر بسیار زیادی بر روی تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد سرمایه‌گذاران و تجار می‌گذارد. در ادامه مزایا و معایب استفاده از همبستگی ارزی در بازارهای مالی را برای شما تشریح می‌کنم:

مزایا:

پیش‌بینی بازار: همبستگی ارزی می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تغییرات آتی در بازارهای مالی را پیش‌بینی کنند. اگر دو ارز دارای همبستگی مثبت باشند، افزایش یا کاهش قیمت یکی از آن‌ها می‌تواند به تغییرات مشابهی در ارز دیگر منجر شود.
مدیریت ریسک: سرمایه‌گذاران و تاجران می‌توانند با استفاده از همبستگی ارزی ریسک‌های خود را کاهش دهند. با داشتن اطلاعات در مورد چگونگی تأثیر تغییرات یک ارز بر ارزهای دیگر، می‌توانند استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب‌تری انتخاب کنند.
تنوع سبد سرمایه‌گذاری: همبستگی ارزی به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا سبد سرمایه‌گذاری خود را بهینه‌تر تنوع دهند. با انتخاب ارزهای با همبستگی کم، می‌توانند از ریسک‌های مختلفی در سبد خود جلوگیری کنند.
فرصت‌های معاملاتی: سرمایه‌گذاران می‌توانند از فرصت‌های معاملاتی که به دلیل همبستگی ارزی ایجاد می‌شوند بهره‌برداری کنند. اگر دو ارز با همبستگی معکوس داشته باشند، افزایش یکی از آن‌ها ممکن است منجر به کاهش دیگری شود، که معاملات سودآور را فراهم می‌کند.

معایب:

عدم ثبات: همبستگی ارزی ممکن است در طی زمان تغییر کند و معامله‌گران را در معرض ریسک قرار دهد. این تغییرات همبستگی ممکن است ناگهانی باشند و سرمایه‌گذاران را به مشکل بیاندازند.
خطرات ناشناخته: همبستگی ارزی ممکن است بر اساس عوامل ناشناخته و غیرقابل پیش‌بینی تغییر کند. این موجب می‌شود که تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران بر اساس همبستگی به خطر بیشتری بیافتد.
افزایش پیچیدگی: استفاده از همبستگی ارزی ممکن است پیچیدگی تصمیم‌گیری را افزایش دهد. سرمایه‌گذاران باید به دقت تغییرات همبستگی بین ارزها را نظارت کنند و به تحلیل‌های پیچیده‌تری نیاز داشته باشند.
پتانسیل اشتباه: تصمیم‌گیران ممکن است به اشتباه به تأثیر همبستگی ارزی بیش از حد توجه کنند و تصمیمات غلطی بگیرند که ممکن است به زیان منجر شود.

به طور کلی، همبستگی ارزی می‌تواند ابزار مفیدی برای سرمایه‌گذاران و تجار در بازارهای مالی باشد، اما باید با آگاهی از مزایا و معایب آن استفاده شود و تحلیل‌های دقیقی انجام شود تا ریسک‌های مختلف مدیریت شوند.

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، اینستاگرام ، توییتر )

AUDCAD

همبستگی مثبت

1	AUDCAD – XAGUSD	78.4%
2	AUDCAD – XPTUSD	71.9%
3	AUDCAD – XAGEUR	69.9%
4	AUDCAD – AUDUSD	66.8%
5	AUDCAD – XAUUSD	64.0%
6	AUDCAD – XAGAUD	49.9%
7	AUDCAD – NZDCHF	48.4%
8	AUDCAD – AUDCHF	46.3%
9	AUDCAD – AUDSGD	42.4%
10	AUDCAD – EURCAD	34.1%

همبستگی منفی

1	AUDCAD – USDSGD	-73.8%
2	AUDCAD – USDTHB	-72.7%
3	AUDCAD – USDJPY	-63.9%
4	AUDCAD – GBPNOK	-58.1%
5	AUDCAD – USDSEK	-57.4%
6	AUDCAD – EURAUD	-57.4%
7	AUDCAD – EURNZD	-56.9%
8	AUDCAD – GBPAUD	-54.9%
9	AUDCAD – EURSEK	-53.2%
10	AUDCAD – EURNOK	-51.3%

AUDCHF

همبستگی مثبت

1	AUDCHF – CADCHF	67.1%
2	AUDCHF – AUDNZD	64.5%
3	AUDCHF – AUDSGD	61.9%
4	AUDCHF – EURCHF	54.4%
5	AUDCHF – XPDUSD	52.1%
6	AUDCHF – GBPCHF	49.3%
7	AUDCHF – NZDCHF	49.1%
8	AUDCHF – AUDCAD	46.3%
9	AUDCHF – AUDUSD	45.1%
10	AUDCHF – AUDJPY	38.8%

همبستگی منفی

1	AUDCHF – EURAUD	-94.8%
2	AUDCHF – GBPAUD	-69.2%
3	AUDCHF – EURCAD	-62.7%
4	AUDCHF – EURZAR	-58.8%
5	AUDCHF – CHFSGD	-56.9%
6	AUDCHF – GBPCAD	-42.7%
7	AUDCHF – XPTUSD	-38.7%
8	AUDCHF – EURMXN	-36.6%
9	AUDCHF – EURSGD	-34.5%
10	AUDCHF – EURHUF	-33.8%

AUDJPY

همبستگی مثبت

1	AUDJPY – ZARJPY	96.2%
2	AUDJPY – CADJPY	90.7%
3	AUDJPY – GBPJPY	90.6%
4	AUDJPY – EURJPY	87.0%
5	AUDJPY – NZDJPY	84.6%
6	AUDJPY – GBPCHF	83.1%
7	AUDJPY – AUDSGD	82.2%
8	AUDJPY – USDTRY	82.0%
9	AUDJPY – GBPTRY	80.7%
10	AUDJPY – EURTRY	80.6%

همبستگی منفی

1	AUDJPY – XAUAUD	-92.7%
2	AUDJPY – USDCAD	-87.2%
3	AUDJPY – EURPLN	-84.4%
4	AUDJPY – XAUGBP	-81.2%
5	AUDJPY – EURZAR	-80.5%
6	AUDJPY – USDMXN	-80.0%
7	AUDJPY – USDZAR	-78.6%
8	AUDJPY – EURGBP	-75.7%
9	AUDJPY – XAUEUR	-75.0%
10	AUDJPY – EURMXN	-72.3%

AUDNZD

همبستگی مثبت

1	AUDNZD – AUDCHF	64.5%
2	AUDNZD – CADCHF	60.1%
3	AUDNZD – GBPCHF	58.6%
4	AUDNZD – AUDSGD	57.8%
5	AUDNZD – GBPNZD	56.2%
6	AUDNZD – AUDJPY	51.7%
7	AUDNZD – GBPSEK	51.4%
8	AUDNZD – XPDUSD	48.4%
9	AUDNZD – EURSEK	47.2%
10	AUDNZD – USDSEK	44.2%

همبستگی منفی

1	AUDNZD – EURMXN	-69.2%
2	AUDNZD – EURCAD	-64.7%
3	AUDNZD – EURAUD	-63.6%
4	AUDNZD – EURZAR	-57.1%
5	AUDNZD – GBPMXN	-54.3%
6	AUDNZD – EURGBP	-51.8%
7	AUDNZD – EURPLN	-42.1%
8	AUDNZD – XAUAUD	-39.4%
9	AUDNZD – GBPAUD	-35.8%
10	AUDNZD – XPTUSD	-35.2%

AUDSGD

همبستگی مثبت

1	AUDSGD – AUDJPY	82.2%
2	AUDSGD – AUDUSD	80.8%
3	AUDSGD – ZARJPY	79.4%
4	AUDSGD – GBPCHF	69.6%
5	AUDSGD – AUDCHF	61.9%
6	AUDSGD – NZDJPY	59.8%
7	AUDSGD – GBPUSD	59.7%
8	AUDSGD – GBPTRY	57.9%
9	AUDSGD – AUDNZD	57.8%
10	AUDSGD – GBPJPY	57.7%

همبستگی منفی

1	AUDSGD – EURZAR	-86.9%
2	AUDSGD – USDZAR	-80.2%
3	AUDSGD – XAUAUD	-77.1%
4	AUDSGD – USDCAD	-69.2%
5	AUDSGD – USDMXN	-69.1%
6	AUDSGD – EURPLN	-65.6%
7	AUDSGD – EURGBP	-65.4%
8	AUDSGD – EURAUD	-61.7%
9	AUDSGD – EURMXN	-61.3%
10	AUDSGD – USDPLN	-58.9%

AUDUSD

همبستگی مثبت

1	AUDUSD – AUDSGD	80.8%
2	AUDUSD – XPTUSD	79.4%
3	AUDUSD – GBPUSD	75.0%
4	AUDUSD – EURUSD	68.4%
5	AUDUSD – ZARJPY	68.0%
6	AUDUSD – AUDCAD	66.8%
7	AUDUSD – NOKJPY	62.6%
8	AUDUSD – AUDJPY	60.3%
9	AUDUSD – NOKSEK	60.1%
10	AUDUSD – GBPSGD	54.9%

همبستگی منفی

1	AUDUSD – USDZAR	-89.5%
2	AUDUSD – EURZAR	-82.2%
3	AUDUSD – EURNOK	-78.0%
4	AUDUSD – USDSGD	-74.7%
5	AUDUSD – USDPLN	-73.6%
6	AUDUSD – USDNOK	-73.2%
7	AUDUSD – XAUAUD	-70.8%
8	AUDUSD – USDMXN	-69.4%
9	AUDUSD – USDCZK	-65.1%
10	AUDUSD – USDCAD	-63.7%

CADCHF

همبستگی مثبت

1	CADCHF – NZDJPY	85.6%
2	CADCHF – NZDCHF	83.1%
3	CADCHF – CADJPY	81.1%
4	CADCHF – USDCHF	80.7%
5	CADCHF – AUDCHF	79.6%
6	CADCHF – USDHUF	74.5%
7	CADCHF – XAUGBP	74.2%
8	CADCHF – EURGBP	73.8%
9	CADCHF – EURCHF	73.8%
10	CADCHF – AUDJPY	71.8%

همبستگی منفی

1	CADCHF – GBPCAD	-97.5%
2	CADCHF – EURCAD	-95.8%
3	CADCHF – CHFSGD	-94.5%
4	CADCHF – GBPSGD	-92.2%
5	CADCHF – GBPNZD	-82.6%
6	CADCHF – GBPUSD	-81.3%
7	CADCHF – EURSGD	-79.9%
8	CADCHF – GBPAUD	-77.2%
9	CADCHF – EURNZD	-72.6%
10	CADCHF – EURUSD	-68.5%

CADJPY

همبستگی مثبت

1	CADJPY – USDCHF	91.1%
2	CADJPY – USDJPY	86.1%
3	CADJPY – USDPLN	85.1%
4	CADJPY – SGDJPY	84.8%
5	CADJPY – USDCZK	83.0%
6	CADJPY – CADCHF	81.1%
7	CADJPY – EURPLN	79.9%
8	CADJPY – USDHUF	79.4%
9	CADJPY – USDSGD	77.6%
10	CADJPY – NZDJPY	75.9%

همبستگی منفی

1	CADJPY – GBPUSD	-89.8%
2	CADJPY – EURUSD	-85.9%
3	CADJPY – CHFSGD	-79.2%
4	CADJPY – EURCAD	-77.9%
5	CADJPY – GBPCAD	-77.3%
6	CADJPY – GBPSGD	-75.4%
7	CADJPY – AUDCAD	-73.4%
8	CADJPY – EURSGD	-69.5%
9	CADJPY – GBPTRY	-65.7%
10	CADJPY – AUDUSD	-57.4%

CHFJPY

همبستگی مثبت

1	CHFJPY – GBPJPY	95.8%
2	CHFJPY – EURJPY	86.0%
3	CHFJPY – EURNZD	84.1%
4	CHFJPY – GBPNZD	81.0%
5	CHFJPY – GBPNOK	80.7%
6	CHFJPY – GBPSEK	80.4%
7	CHFJPY – EURSEK	75.6%
8	CHFJPY – GBPAUD	75.2%
9	CHFJPY – EURNOK	74.5%
10	CHFJPY – EURAUD	74.1%

همبستگی منفی

1	CHFJPY – NZDCHF	-81.1%
2	CHFJPY – AUDCHF	-76.7%
3	CHFJPY – AUDSGD	-65.6%
4	CHFJPY – NZDUSD	-63.9%
5	CHFJPY – AUDUSD	-57.1%
6	CHFJPY – CADCHF	-49.9%
7	CHFJPY – EURGBP	-45.8%
8	CHFJPY – XAUUSD	-39.5%
9	CHFJPY – EURCHF	-38.4%
10	CHFJPY – NZDJPY	-34.1%

EURAUD

همبستگی مثبت

1	EURAUD – EURNZD	86.3%
2	EURAUD – EURCAD	83.8%
3	EURAUD – GBPAUD	82.7%
4	EURAUD – GBPNZD	82.1%
5	EURAUD – CHFSGD	81.6%
6	EURAUD – GBPCAD	75.8%
7	EURAUD – GBPNOK	70.8%
8	EURAUD – XAGAUD	69.5%
9	EURAUD – EURSGD	69.4%
10	EURAUD – CHFJPY	64.0%

همبستگی منفی

1	EURAUD – AUDCHF	-89.4%
2	EURAUD – NZDCHF	-85.2%
3	EURAUD – CADCHF	-84.3%
4	EURAUD – NZDJPY	-80.1%
5	EURAUD – USDCHF	-77.8%
6	EURAUD – AUDJPY	-77.6%
7	EURAUD – USDPLN	-72.4%
8	EURAUD – CADJPY	-71.2%
9	EURAUD – USDHUF	-68.6%
10	EURAUD – EURHUF	-62.4%

EURCAD

همبستگی مثبت

1	EURCAD – GBPCAD	90.0%
2	EURCAD – EURAUD	83.8%
3	EURCAD – EURNZD	82.4%
4	EURCAD – GBPNZD	80.8%
5	EURCAD – GBPNOK	78.9%
6	EURCAD – CHFSGD	77.9%
7	EURCAD – GBPAUD	75.0%
8	EURCAD – AUDCAD	73.2%
9	EURCAD – EURSGD	71.2%
10	EURCAD – EURUSD	70.5%

همبستگی منفی

1	EURCAD – CADCHF	-92.0%
2	EURCAD – CADJPY	-90.2%
3	EURCAD – USDCHF	-82.0%
4	EURCAD – USDHUF	-81.3%
5	EURCAD – USDPLN	-81.0%
6	EURCAD – NZDCHF	-79.0%
7	EURCAD – AUDCHF	-75.3%
8	EURCAD – NZDJPY	-75.1%
9	EURCAD – EURHUF	-74.8%
10	EURCAD – USDSGD	-61.1%

EURCHF

همبستگی مثبت

1	EURCHF – AUDCHF	86.6%
2	EURCHF – CADCHF	78.1%
3	EURCHF – NZDCHF	77.7%
4	EURCHF – GBPCHF	72.8%
5	EURCHF – EURPLN	68.9%
6	EURCHF – EURHUF	64.3%
7	EURCHF – NZDUSD	62.8%
8	EURCHF – NOKJPY	59.9%
9	EURCHF – USDPLN	58.3%
10	EURCHF – USDCHF	56.6%

همبستگی منفی

1	EURCHF – CHFJPY	-90.2%
2	EURCHF – CHFSGD	-77.0%
3	EURCHF – XAUAUD	-72.9%
4	EURCHF – GBPNOK	-71.1%
5	EURCHF – XAUUSD	-66.5%
6	EURCHF – XAUJPY	-66.2%
7	EURCHF – XAUEUR	-64.7%
8	EURCHF – EURNOK	-64.6%
9	EURCHF – XAUGBP	-57.7%
10	EURCHF – GBPTRY	-56.3%

EURGBP

همبستگی مثبت

1	EURGBP – USDJPY	84.5%
2	EURGBP – USDTRY	81.6%
3	EURGBP – SGDJPY	80.3%
4	EURGBP – USDNOK	76.5%
5	EURGBP – USDCZK	76.5%
6	EURGBP – USDSGD	74.4%
7	EURGBP – EURCZK	72.5%
8	EURGBP – USDMXN	71.4%
9	EURGBP – XAUGBP	69.3%
10	EURGBP – EURTRY	66.1%

همبستگی منفی

1	EURGBP – GBPSGD	-90.2%
2	EURGBP – GBPUSD	-88.1%
3	EURGBP – GBPJPY	-78.9%
4	EURGBP – GBPAUD	-78.5%
5	EURGBP – GBPSEK	-77.0%
6	EURGBP – GBPCHF	-74.2%
7	EURGBP – GBPCAD	-72.3%
8	EURGBP – EURUSD	-70.5%
9	EURGBP – NOKSEK	-63.3%
10	EURGBP – GBPNZD	-63.1%

EURJPY

همبستگی مثبت

1	EURJPY – CHFJPY	78.1%
2	EURJPY – XAUUSD	64.2%
3	EURJPY – XAUJPY	61.1%
4	EURJPY – EURNZD	59.3%
5	EURJPY – CHFSGD	58.8%
6	EURJPY – XAUAUD	58.2%
7	EURJPY – XAGAUD	54.5%
8	EURJPY – EURAUD	54.2%
9	EURJPY – EURCAD	53.9%
10	EURJPY – EURNOK	53.6%

همبستگی منفی

1	EURJPY – NZDCHF	-60.3%
2	EURJPY – USDPLN	-60.1%
3	EURJPY – CADCHF	-58.1%
4	EURJPY – AUDCHF	-55.3%
5	EURJPY – EURHUF	-54.8%
6	EURJPY – USDCHF	-53.9%
7	EURJPY – EURPLN	-52.2%
8	EURJPY – USDHUF	-51.5%
9	EURJPY – USDRUB	-45.1%
10	EURJPY – EURCHF	-43.7%

EURNZD

همبستگی مثبت

1	EURNZD – GBPNZD	91.8%
2	EURNZD – AUDNZD	87.8%
3	EURNZD – CHFSGD	86.7%
4	EURNZD – EURAUD	86.3%
5	EURNZD – XAGAUD	82.7%
6	EURNZD – EURCAD	82.4%
7	EURNZD – EURSGD	78.7%
8	EURNZD – XAGUSD	77.4%
9	EURNZD – XAUUSD	74.7%
10	EURNZD – XAGEUR	74.4%

همبستگی منفی

1	EURNZD – NZDCHF	-95.0%
2	EURNZD – NZDJPY	-94.0%
3	EURNZD – USDCHF	-82.8%
4	EURNZD – CADCHF	-82.2%
5	EURNZD – AUDCHF	-80.4%
6	EURNZD – USDHUF	-78.5%
7	EURNZD – EURHUF	-72.9%
8	EURNZD – USDPLN	-68.1%
9	EURNZD – USDRUB	-67.3%
10	EURNZD – USDTHB	-66.6%

EURUSD

همبستگی مثبت

1	EURUSD – EURSGD	96.1%
2	EURUSD – GBPUSD	95.7%
3	EURUSD – GBPSGD	92.5%
4	EURUSD – GBPJPY	87.3%
5	EURUSD – GBPCAD	85.0%
6	EURUSD – GBPNZD	83.3%
7	EURUSD – XAGUSD	82.0%
8	EURUSD – GBPSEK	81.1%
9	EURUSD – GBPAUD	80.9%
10	EURUSD – XAGAUD	72.8%

همبستگی منفی

1	EURUSD – USDCZK	-95.3%
2	EURUSD – USDSGD	-92.6%
3	EURUSD – USDHUF	-91.6%
4	EURUSD – USDJPY	-90.2%
5	EURUSD – USDCHF	-86.3%
6	EURUSD – USDMXN	-79.4%
7	EURUSD – USDTHB	-78.3%
8	EURUSD – USDTRY	-75.3%
9	EURUSD – SGDJPY	-75.1%
10	EURUSD – EURCZK	-75.0%

همبستگی ارزی یا کورولیشن چیست و چه کاربردی دارد؟

همبستگی ارز در معاملات فارکس چیست؟

ضریب در همبستگی چیست؟

محاسبه ضریب همبستگی در بازارهای جهانی