همبستگی ارزی یا کورولیشن چیست و چه کاربردی دارد؟

ارزها معمولا تحت تاثیر نوسانات کم و زیاد قرار می گیرند و بر اساس رابطه های اقتصادی و یا حتی سیاسی که با کشورها یا ارزهای دیگر دارند، در مواقعی از روزهای هفته درگیر نوساناتی می شوند که شاید برای برخی از فعالین یا معامله گران بی دلیل و مبهم باشد. چیزی که در این شرایط باید بررسی شود همبستگی ارزی یا کورولیشن است که می تواند به سوالات بی پاسخ شما جواب دهد.
همبستگی ارز در معاملات فارکس چیست؟
در بازاری به وسعت و بزرگی بازار فارکس همبستگی جفت ارزها نشان دهنده وابستگی هر ارز و یا جفت ارز به یکدیگر است که همسویی ارزی را نیز نشان می دهد. این همسویی می تواند در بازارهایی مثل بازار کالا، بورس و یا حتی ارزهای دیجیتال نیز ایجاد شود. اما بالاترین همبستگی در جفت ارزهای فارکس شکل می گیرد. برای مثال جفت ارزهایی مثل EURUSD و GBPUSD از همبستگی بالایی برخوردار هستند و در اکثر مواقع با نسبت بسیار بالایی همسو و هم جهت با هم حرکت می کنند. این حرکت می تواند در مواقعی مثبت و در مواقع دیگر منفی باشد.
ضریب در همبستگی چیست؟
عددی که بر اساس فرمول مشخص ایجاد شده و نشان دهنده میزان همبستگی مثبت و یا منفی در بین جفت ارزها یا نمادهای معاملاتی است، که در برخی از سیستم ها با اعداد 1- تا 1+ مشخص می شود و در برخی از سیستم های دیگر بر اساس شاخص درصدی بین درصدها ی 100- تا 100+ نمایش داده می شود.
در صورتی که درصد مابین دوجفت ارزها به %100+ نزدیک باشد نشان از بالاترین همسویی حرکتی و در صورتی که این درصد به %100- نزدیک شود نشان دهنده همسویی منفی است. یعنی در صورتی که جفت ارز A به سمت بالا و صعودی حرکت کند، جفت ارز B نزولی خواهد بود.
همبستگی می تواند در بازه های زمانی 1 دقیقه و 5 دقیقه تا بازه های زمانی بالاتر مثل ماهانه نیز شکل گیرد.
محاسبه ضریب همبستگی در بازارهای جهانی
برای محاسبه ضریب همبستگی بین دو بازار، ابتدا باید هم کوواریانس و هم انحراف معیار آنها را بررسی کنید. سپس، می توانید هر دو را در فرمول زیر وارد کنید:
Ρ = cov( X , Y ) / σ X Y _
دقت کنید که نیاز نیست خودتان محاسبات را انجام دهید. بلکه امروزه سایت های مختلفی این آمار را منتشر می کنند و در این مقاله نیز تمام نماد های معاملاتی به همراه همبستکی های مثبت و منفی قرار دارند.
همبستگی ارزی یا کورولیشن به رابطهای میان دو متغیر پیوسته گفته میشود که نشان دهندهی اندازهی و قدرت رابطه بین دو متغیر است. در واقع همبستگی ارزی بین دو متغیر، نشان میدهد که هرگاه یکی از این متغیرها تغییر کند، چگونه تغییراتی در متغیر دیگر به وجود خواهد آمد.
همبستگی ارزی میتواند بین دو متغیر مثبت، منفی یا صفر باشد. هنگامی که همبستگی ارزی بین دو متغیر مثبت است، یعنی هرگاه یکی از متغیرها افزایش یابد، متغیر دیگر نیز افزایش خواهد یافت. در مقابل، هنگامی که همبستگی ارزی بین دو متغیر منفی است، یعنی هرگاه یکی از متغیرها افزایش یابد، متغیر دیگر کاهش خواهد یافت. همچنین در صورتی که همبستگی ارزی بین دو متغیر صفر باشد، به این معنی است که دو متغیر با هم هیچ رابطهای ندارند.
همبستگی ارزی از روشهای محاسبهی رابطه بین دو متغیر است که برای تحلیل دادهها و پیدا کردن رابطه بین متغیرهای مختلف استفاده میشود.
با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، اینستاگرام ، توی

AUDCAD
همبستگی مثبت
1 | AUDCAD – XAGUSD | 78.4% |
2 | AUDCAD – XPTUSD | 71.9% |
3 | AUDCAD – XAGEUR | 69.9% |
4 | AUDCAD – AUDUSD | 66.8% |
5 | AUDCAD – XAUUSD | 64.0% |
6 | AUDCAD – XAGAUD | 49.9% |
7 | AUDCAD – NZDCHF | 48.4% |
8 | AUDCAD – AUDCHF | 46.3% |
9 | AUDCAD – AUDSGD | 42.4% |
10 | AUDCAD – EURCAD | 34.1% |
همبستگی منفی
1 | AUDCAD – USDSGD | -73.8% |
2 | AUDCAD – USDTHB | -72.7% |
3 | AUDCAD – USDJPY | -63.9% |
4 | AUDCAD – GBPNOK | -58.1% |
5 | AUDCAD – USDSEK | -57.4% |
6 | AUDCAD – EURAUD | -57.4% |
7 | AUDCAD – EURNZD | -56.9% |
8 | AUDCAD – GBPAUD | -54.9% |
9 | AUDCAD – EURSEK | -53.2% |
10 | AUDCAD – EURNOK | -51.3% |
AUDCHF
همبستگی مثبت
1 | AUDCHF – CADCHF | 67.1% |
2 | AUDCHF – AUDNZD | 64.5% |
3 | AUDCHF – AUDSGD | 61.9% |
4 | AUDCHF – EURCHF | 54.4% |
5 | AUDCHF – XPDUSD | 52.1% |
6 | AUDCHF – GBPCHF | 49.3% |
7 | AUDCHF – NZDCHF | 49.1% |
8 | AUDCHF – AUDCAD | 46.3% |
9 | AUDCHF – AUDUSD | 45.1% |
10 | AUDCHF – AUDJPY | 38.8% |
همبستگی منفی
1 | AUDCHF – EURAUD | -94.8% |
2 | AUDCHF – GBPAUD | -69.2% |
3 | AUDCHF – EURCAD | -62.7% |
4 | AUDCHF – EURZAR | -58.8% |
5 | AUDCHF – CHFSGD | -56.9% |
6 | AUDCHF – GBPCAD | -42.7% |
7 | AUDCHF – XPTUSD | -38.7% |
8 | AUDCHF – EURMXN | -36.6% |
9 | AUDCHF – EURSGD | -34.5% |
10 | AUDCHF – EURHUF | -33.8% |
AUDJPY
همبستگی مثبت
1 | AUDJPY – ZARJPY | 96.2% |
2 | AUDJPY – CADJPY | 90.7% |
3 | AUDJPY – GBPJPY | 90.6% |
4 | AUDJPY – EURJPY | 87.0% |
5 | AUDJPY – NZDJPY | 84.6% |
6 | AUDJPY – GBPCHF | 83.1% |
7 | AUDJPY – AUDSGD | 82.2% |
8 | AUDJPY – USDTRY | 82.0% |
9 | AUDJPY – GBPTRY | 80.7% |
10 | AUDJPY – EURTRY | 80.6% |
همبستگی منفی
1 | AUDJPY – XAUAUD | -92.7% |
2 | AUDJPY – USDCAD | -87.2% |
3 | AUDJPY – EURPLN | -84.4% |
4 | AUDJPY – XAUGBP | -81.2% |
5 | AUDJPY – EURZAR | -80.5% |
6 | AUDJPY – USDMXN | -80.0% |
7 | AUDJPY – USDZAR | -78.6% |
8 | AUDJPY – EURGBP | -75.7% |
9 | AUDJPY – XAUEUR | -75.0% |
10 | AUDJPY – EURMXN | -72.3% |
AUDNZD
همبستگی مثبت
1 | AUDNZD – AUDCHF | 64.5% |
2 | AUDNZD – CADCHF | 60.1% |
3 | AUDNZD – GBPCHF | 58.6% |
4 | AUDNZD – AUDSGD | 57.8% |
5 | AUDNZD – GBPNZD | 56.2% |
6 | AUDNZD – AUDJPY | 51.7% |
7 | AUDNZD – GBPSEK | 51.4% |
8 | AUDNZD – XPDUSD | 48.4% |
9 | AUDNZD – EURSEK | 47.2% |
10 | AUDNZD – USDSEK | 44.2% |
همبستگی منفی
1 | AUDNZD – EURMXN | -69.2% |
2 | AUDNZD – EURCAD | -64.7% |
3 | AUDNZD – EURAUD | -63.6% |
4 | AUDNZD – EURZAR | -57.1% |
5 | AUDNZD – GBPMXN | -54.3% |
6 | AUDNZD – EURGBP | -51.8% |
7 | AUDNZD – EURPLN | -42.1% |
8 | AUDNZD – XAUAUD | -39.4% |
9 | AUDNZD – GBPAUD | -35.8% |
10 | AUDNZD – XPTUSD | -35.2% |
AUDSGD
همبستگی مثبت
1 | AUDSGD – AUDJPY | 82.2% |
2 | AUDSGD – AUDUSD | 80.8% |
3 | AUDSGD – ZARJPY | 79.4% |
4 | AUDSGD – GBPCHF | 69.6% |
5 | AUDSGD – AUDCHF | 61.9% |
6 | AUDSGD – NZDJPY | 59.8% |
7 | AUDSGD – GBPUSD | 59.7% |
8 | AUDSGD – GBPTRY | 57.9% |
9 | AUDSGD – AUDNZD | 57.8% |
10 | AUDSGD – GBPJPY | 57.7% |
همبستگی منفی
1 | AUDSGD – EURZAR | -86.9% |
2 | AUDSGD – USDZAR | -80.2% |
3 | AUDSGD – XAUAUD | -77.1% |
4 | AUDSGD – USDCAD | -69.2% |
5 | AUDSGD – USDMXN | -69.1% |
6 | AUDSGD – EURPLN | -65.6% |
7 | AUDSGD – EURGBP | -65.4% |
8 | AUDSGD – EURAUD | -61.7% |
9 | AUDSGD – EURMXN | -61.3% |
10 | AUDSGD – USDPLN | -58.9% |
AUDUSD
همبستگی مثبت
1 | AUDUSD – AUDSGD | 80.8% |
2 | AUDUSD – XPTUSD | 79.4% |
3 | AUDUSD – GBPUSD | 75.0% |
4 | AUDUSD – EURUSD | 68.4% |
5 | AUDUSD – ZARJPY | 68.0% |
6 | AUDUSD – AUDCAD | 66.8% |
7 | AUDUSD – NOKJPY | 62.6% |
8 | AUDUSD – AUDJPY | 60.3% |
9 | AUDUSD – NOKSEK | 60.1% |
10 | AUDUSD – GBPSGD | 54.9% |
همبستگی منفی
1 | AUDUSD – USDZAR | -89.5% |
2 | AUDUSD – EURZAR | -82.2% |
3 | AUDUSD – EURNOK | -78.0% |
4 | AUDUSD – USDSGD | -74.7% |
5 | AUDUSD – USDPLN | -73.6% |
6 | AUDUSD – USDNOK | -73.2% |
7 | AUDUSD – XAUAUD | -70.8% |
8 | AUDUSD – USDMXN | -69.4% |
9 | AUDUSD – USDCZK | -65.1% |
10 | AUDUSD – USDCAD | -63.7% |
دیدگاهتان را بنویسید