شاخص حرکت جهتدار میانگین (Directional Movement Index یا به اختصار DMI) یک ابزار تحلیلی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، به ویژه در بازارهای مالی مانند بازارهای سهام، فارکس و سایر بازارهای مالی استفاده میشود. DMI به کمک دو میانگین حرکت جهتدار به نام مثبت و منفی (Positive Directional Movement Indicator و Negative Directional Movement Indicator) به تشخیص جهت حرکت قیمتها و قوت تغییرات در یک بازه زمانی خاص کمک میکند.
نوسان قیمتها در یک بازه زمانی مشخص ممکن است به دو سمت یا جهت اتفاق بیفتد: صعود یا نزول. این دو جهت توسط مثبت و منفی DMI نمایان میشوند. همچنین، شاخص ADX (Average Directional Index) نیز به کمک میانگینی از اختلاف بین مثبت و منفی DMI ارائه میشود تا نشان دهد که بازار در چه مرحلهای از تغییرات جهت قرار دارد.
از دیگر کاربردهای DMI میتوان به تایید تغییر جهت بازار، شناسایی قوت یا ضعف روند، و تصمیمگیری در مورد ورود یا خروج از موقعیتهای تجاری اشاره کرد. این ابزار میتواند به عنوان یکی از عوامل تحلیلی مشترک در تصمیمگیریهای مالی مورد استفاده قرار گیرد، اما همچنین باید با دیگر شاخصها و ابزارهای تحلیلی ترکیب شود تا تصمیمات بهتری اتخاذ شود.
عناصر تشکیل دهنده شاخص حرکت جهتدار میانگین
شاخص حرکت جهتدار میانگین (DMI) از چندین عنصر تشکیل شده است که با هم تشکیل میدهند. این عناصر عبارتاند از:
- مثبت Directional Movement (+DM): این متغیر نشان دهنده رشد مثبت در قیمتها در بازه زمانی مشخص است. به طور ساده، اگر قیمت بالاتر از قیمت قبلی باشد، اختلاف قیمت را برای این بازه مثبت میشماریم.
- منفی Directional Movement (-DM): این متغیر نشان دهنده کاهش در قیمتها در بازه زمانی مشخص است. اگر قیمت پایینتر از قیمت قبلی باشد، اختلاف قیمت را برای این بازه منفی میشماریم.
- True Range (TR): این مقدار بزرگترین تفاوت بین سه مقدار زیر در یک بازه زمانی است:
- اختلاف بین قیمت بالاترین و پایینترین قیمت (High – Low)
- اختلاف بین قیمت بالای بازار قبلی و قیمت بالای این بازار (|High – Close(previous)|)
- اختلاف بین قیمت پایانی بازار قبلی و قیمت پایانی این بازار (|Low – Close(previous)|)
- +DI (Positive Directional Indicator): این مقدار با کمک +DM و True Range محاسبه میشود و نسبت +DM به True Range را نمایان میکند. این مقدار نشان دهنده قوت حرکت جهتدار مثبت است.
- -DI (Negative Directional Indicator): این مقدار با کمک -DM و True Range محاسبه میشود و نسبت -DM به True Range را نمایان میکند. این مقدار نشان دهنده قوت حرکت جهتدار منفی است.
- ADX (Average Directional Index): این مقدار با استفاده از میانگین متحرک از اختلاف +DI و -DI محاسبه میشود. ADX نشان دهنده قوت کلی حرکت جهتدار در بازه زمانی مشخص است و میتواند به تشخیص قوت یا ضعف روند کمک کند.
این عناصر با هم در تشکیل شاخص حرکت جهتدار میانگین (DMI) دخالت دارند و به تحلیل جهت حرکت قیمتها و قوت تغییرات در بازارهای مالی کمک میکنند.
با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، اینستاگرام ، توییتر )
