اندیکاتور CCI در اینجا به معنای Commodity Channel Index است. این اندیکاتور یک ابزار تحلیلی است که توسط دونالد لمبرت در سال ۱۹۸۰ توسعه داده شد و برای تحلیل تغییرات قیمت در بازارهای مالی استفاده می‌شود. اصل این اندیکاتور بر اساس مفهومی به نام “انحراف معکوس” است که نشان دهنده تغییر میانگین قیمت‌ها نسبت به میانگین طولانی‌مدت است.

CCI برای تحلیل سیکل‌های قیمتی و شناسایی ورود و خروج احتمالی از موقعیت‌های خرید یا فروش استفاده می‌شود. این اندیکاتور با محاسبه تغییرات قیمتی نسبت به میانگین متحرک ساده و نرمال کردن آن‌ها به صورت مقادیر استاندارد، نموداری را تولید می‌کند که نشان دهنده ورود یا خروج از نوار انحراف است.

CCI مقادیر مثبت یا منفی بالاتر از حدود تعیین شده را نمایش می‌دهد و بر اساس این مقادیر، معامله‌گران می‌توانند تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر خرید یا فروش را انجام دهند. از CCI می‌توان در نمودارهای زمانی مختلف استفاده کرد، اما به طور عمده در دوره‌های کوتاهتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فرمول محاسبه اندیکاتور CCI چیست؟

فرمول محاسبه اندیکاتور CCI (Commodity Channel Index) به صورت زیر است:

CCI = (Typical Price – SMA) / (0.015 * Mean Deviation)

در اینجا:

Typical Price نشان دهنده قیمت متوسط از سه شاخص قیمت (بالا، پایین، بسته) است.
SMA نشان دهنده میانگین متحرک ساده است و به عنوان مبنای محاسبه میانگین استفاده می‌شود.
Mean Deviation نشان دهنده انحراف معیار میانگین قیمتی است و به عنوان میزان واکنش قیمت به تغییرات میانگین استفاده می‌شود.

عدد 0.015 در فرمول محاسبه CCI نسبت به نرمال کردن مقدار انحراف معیار میانگین قیمتی استفاده می‌شود تا نمودار CCI در بازه مقداری قابل تحلیل قرار گیرد.

این فرمول CCI را بر اساس میانگین متحرک ساده و انحراف معیار محاسبه می‌کند و نمودار CCI را تولید می‌کند که انحراف قیمت‌ها از میانگین را نشان می‌دهد. مقادیر مثبت و منفی بالاتر از حدود تعیین شده نشان دهنده ورود یا خروج احتمالی از نوار انحراف است.

بررسی شکست خط روند در اندیکاتور CCI

در اندیکاتور CCI، شکست خط روند یا همان Breakout از نوار انحراف می‌تواند به عنوان یک سیگنال معامله مورد استفاده قرار گیرد. شکست خط روند در CCI زمانی رخ می‌دهد که مقدار CCI از یک حد مشخص (مثبت یا منفی) عبور کند و به سمت مقدار دیگر حرکت کند.

برای بررسی شکست خط روند در اندیکاتور CCI، معمولاً دو حد برای CCI تعیین می‌شود. مثلاً، مقادیر +100 و -100 ممکن است به عنوان حدود استفاده شوند. وقتی که CCI از این حدود عبور کند، می‌توان آن را به عنوان شکست خط روند در نظر گرفت.

اگر مقدار CCI از +100 به سمت مقدار مثبت کوچکتر از +100 حرکت کند، می‌توان این را به عنوان یک شکست خط روند به سمت پایین تلقی کرد و معامله‌گران ممکن است وارد معاملات شوند.

به طور مشابه، اگر مقدار CCI از -100 به سمت مقدار منفی کوچکتر از -100 حرکت کند، می‌توان این را به عنوان یک شکست خط روند به سمت بالا در نظر گرفت و معامله‌گران ممکن است وارد معاملات خرید شوند.

با این حال، مهم است که همیشه سایر عوامل و ابزارهای تحلیلی را در نظر بگیرید و تحلیل جامعی از بازار انجام دهید تا از صحت سیگنال شکست خط روند اطمینان حاصل کنید. همچنین، مدیریت ریسک مناسب و استفاده از سایر ابزارها مانند تأییدیه‌های فنی دیگر نیز توصیه می‌شود.

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، اینستاگرام ، توییتر )

برای امتیاز دادن کلیک کنید !

[مجموع: 1 میانگین: 5]