تشخیص نقاط پیوت با ATR در بازارهای مالی

در مفهوم بازارهای مالی، ATR به معنای “متوسط ​​دیجیتال واقعی” (Average True Range) است. این نشان‌دهنده‌ای از ماهیت یک دارایی مالی است و معمولاً در تحلیل تکنیکال به منظور اندازه‌گیری نوسانات بازار استفاده می‌شود. تشخیص نقاط پیوت (Pivot Points) نیز یک استراتژی تحلیل تکنیکال است که بر اساس سطوح قیمتی اهمیت دارد که می‌توانند نقاط تغییر جهت را نشان دهند.

برخی افراد و تریدرها از ترکیب این دو عنصر، یعنی ATR و نقاط پیوت، به منظور تحلیل بازارهای مالی استفاده می‌کنند. در اینجا چند گام برای تشخیص نقاط پیوت با استفاده از ATR در نظر گرفته می‌شود:

1. محاسبه میانگین واقعی (True Range): این میانگین معمولاً با استفاده از مقادیری از قیمت‌های بازار مانند بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت و قیمت پایانی محاسبه می‌شود. فرمول میانگین واقعی به صورت زیر است:$\text{True Range}=\max (\text{High}-\text{Low},|\text{High}-\text{Previous Close}|,|\text{Low}-\text{Previous Close}|)$
2. محاسبه میانگین واقعی حرکت (ATR): این میانگین معمولاً با میانگین متوسط ​​میانگین واقعی (ATR) برای یک دوره زمانی خاص محاسبه می‌شود.ATR=Sum of True Range over N periodsATR=NSum of True Range over N periods​
3. محاسبه نقاط پیوت با استفاده از ATR: معمولاً نقاط پیوت به صورت زیر محاسبه می‌شوند:
   • نقطه پیوت (PP) = $(\text{High}+\text{Low}+\text{Close})/3$
   • مقاومت اول (R1) = $2\times \text{PP}-\text{Low}$
   • پشتیبانی اول (S1) = $2\times \text{PP}-\text{High}$
   • مقاومت دوم (R2) = $\text{PP}+(\text{High}-\text{Low})$
   • پشتیبانی دوم (S2) = $\text{PP}-(\text{High}-\text{Low})$
   • …

در نهایت، این نقاط پیوت و سطوح حمایت و مقاومت با توجه به مقادیر ATR و ویژگی‌های بازار می‌توانند به عنوان نقاط مرجع برای تصمیم‌گیری در مورد ورود یا خروج از بازار مورد استفاده قرار گیرند. هرچند که این روش یکی از راه‌های تحلیل تکنیکال است، همواره لازم است تا با سایر اطلاعات بازار و ریسک‌های مرتبط هماهنگ شود و به عنوان تنها مبنای تصمیم‌گیری مورد استفاده نگیرد.

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، اینستاگرام ، توییتر )