اندیکاتور استوکاستیک چیست و نقش نوسانگر تصادفی در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور استوکاستیک ( Stochastic Oscillator ) یک اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال است که از محبوبیت بالایی برخوردار بوده و فعالین بازارهای مالی از این اندیکاتور استفاده می کنند. از این رو در تمام نرم افزارهای معاملاتی وجود دارد . این اندیکاتور توسط جورج لین، تحلیلگر بازارهای مالی طراحی و ابداع شده است. اندیکاتور Stochastic مشخص می کند که قیمت در رابطه با یک محدوده قیمتی خاص در یک تایم فریم مشخص کجا بسته می شود. اسیلاتور اسکولاستیک از دو خط %K و %D تشکیل شده است.. سیگنال های اصلی با استفاده از %D تولید می شوند.

فرمول محاسبه استوکاستیک 

پرطرفدارترین دوره‌ها برای استوکاستیک 5 و 14 هستند. در طول نوسانات و شرایط خبری بازار از دوره 5 یا 9 استفاده می‌شود. همچنین دوره 14 به طور گسترده برای بازارهای رونددار استفاده می‌شود.

با فرض یک دوره 5، بالاترین عدد 30، کمترین 10 و بسته شدن 20، از فرمول بالا می توان برای محاسبه خط %K استفاده کرد:

%K تعیین می‌کند که قیمت در رابطه با محدوده (یعنی دوره) کندل‌ها کجا بسته می‌شود. به عنوان مثال، شاخص بالای 80 نشان می دهد که قیمت بسته شدن فعلی نزدیک به بالاترین حد قیمتی است، که در واقع بالاترین قیمت 5 کندل آخر است. از سوی دیگر، شاخص زیر 20، قیمت پایانی را نزدیک به پایین ترین حد محدوده قرار می دهد، که در واقع پایین ترین قیمت 5 کندل اخیر است.

خط دوم %D با %K محاسبه می شود. به بیان ساده، میانگین متحرک ساده 3 دوره ای %K است:

%D = SMA (%K,3)

استوکاستیک کند و سریع

Fast Stochastics سیگنال های اولیه معاملاتی را تولید می کند، به این معنی که هماهنگی بیشتر خطوط %K و %D توسط بسیاری از معامله گران ترجیح داده می شود.

با در نظر گرفتن میانگین متحرک ساده 3 دوره ای %D و %K، استوکاستیک آهسته مربوطه به صورت زیر محاسبه می شود:

%K = SMA(%K,3)

%D = SMA(%D,3)

نوسانگر تصادفی بین 0 تا  100 در نوسان است و معامله گران می توانند بر اساس اطلاعات منتشر شده تحلیل و معامله کنند. عدد 0 به این معنی است که آخرین قیمت پایانی برابر با پایین ترین قیمت محدوده قیمت در بازه زمانی انتخاب شده است.

عدد 100 به این معنی است که آخرین قیمت پایانی برابر با بالاترین قیمت ثبت شده برای محدوده قیمت در بازه زمانی انتخاب شده است. پس می توان بر اساس شاخص های 0 و 100 تحلیل و معامله کرد.

شاخص بالای 80 نشان دهنده این است که بازار به سطوح اشباع خرید رسیده است، در حالی که شاخص زیر 20 نشان می دهد که بازار به سطوح اشباع فروش در اندیکاتور استوکاستیک نزدیک شده است.

سیگنال های خرید و فروش

سیگنال خرید زمانی ایجاد می شود که هر دو خط %K و %D به زیر محدوده اشباع فروش برسند. برای سیگنال های صعودی احتمالا معامله گران منتظر بمانند تا خط %D به بالای 20 برسد.

برعکس، سیگنال فروش زمانی ایجاد می‌شود که هر دو خط %K و %D رشد کرده و از سطح اشباع خرید 80 عبور می‌کنند. بار دیگر، اگر تأیید اضافی برای افزایش دقت معاملات و سیگنال ها مورد نیاز باشد، معامله‌گران منتظر می‌مانند تا %D به زیر 80 برسد. همچنین برخی معامله گران منتظر می مانند تا %K به جای %D به زیر محدوده اشباع خرید برسد یا از محدوده اشباع فروش بالا برود تا وارد معامله شوند. به طور مشابه، برای سیگنال‌های سریع‌تر، معامله‌گران به جای خط کندتر %D، خط %K را بررسی می‌کنند.

به غیر از سطوح 20 و 80 ، معامله گران ممکن است گاهی از سطوح 30 و 70 نیز برای بررسی نمودار و تحلیل استفاده کنند. هنگامی که اندیکاتورهای هماهنگ با روند در بازارهای رنج کاربرد نداشته باشند، نوسانگر تصادفی ممکن است سیگنال های معاملاتی را به موقع ایجاد کند.

اندیکاتور استوکاستیک و واگرایی

جدای از نوسان اندیکاتور استوکاستیک بین 0 و 100 و عبور از خط سریع، %K و خط آهسته %D، واگرایی قیمت نیز ممکن است برای سیگنال‌ها تاثیر گذار باشد.

یک واگرایی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که خط آهسته (%D) به بالای 80 برسد و در حالی که قیمت در حال رشد است، دو قله متوالی پایین‌تر از شرایط قبلی را تشکیل می‌دهد. به طور مشابه، یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که %K و %D هر دو به زیر سطح اشباع فروش بر‌رسند و %D در حالی که قیمت به نزول خود ادامه می‌دهد، دو کف متوالی بالاتر را تشکیل می‌دهد.

ترکیب Stochastics با اندیکاتور  RSI

اندیکاتور استوکاستیک با اندیکاتور  RSI می تواند باعث شود که دقت تحلیل ها و در نتیجه سیگنال های معاملاتی به شکل قابل توجهی افزایش یابد.

به عنوان مثال، اگر RSI در منطقه اشباع خرید بالای 70 باشد و %K و %D از 80 عبور کنند، ممکن است تغییر روند یا سیگنال های معاملاتی خوبی ایجاد شود.

از سوی دیگر، اگر Stochastics از سطح فروش بیش از حد 20 عبور کند و اندیکاتور RSI نیز زیر 30 باشد، ممکن است یک سیگنال صعودی ایجاد شود.

نتیجه گیری اندیکاتور استوکاستیک

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور استوکاستیک می تواند به شما و همه معامله گران فعال در بازارهای جهانی کمک کند تا معاملات دقیق تری نسبت به معاملاتی که در شرایط فعلی انجام می دهند ثبت کرده و معاملات خود را تا حد قابل قبول افزایش دهند.

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، اینستاگرام ، توییتر )