افزایش سودآوری و کاهش ریسک در بازارهای مالی با اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که در بازارهای مالی استفاده می‌شود. نام MACD مخفف عبارت “Moving Average Convergence Divergence” است. این ابزار برای تشخیص تغییرات قیمتی و شناسایی روندهای بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اندیکاتور MACD از دو خط اصلی تشکیل شده است: خط MACD و خط سیگنال (Signal Line). خط MACD با تفاوت بین دو میانگین متحرک اکسپوننشیال (EMA) مشخص می‌شود. معمولاً میانگین 12 روزه EMA از میانگین 26 روزه EMA کمتر است. سپس خط سیگنال، میانگین 9 روزه EMA از خط MACD است.

تغییرات خط MACD و خط سیگنال در نمودار MACD به عنوان اشاره‌گرهای تغییر در روند قیمتی بازار استفاده می‌شوند. زمانی که خط MACD از خط سیگنال به بالا عبور کند، به عنوان یک سیگنال خرید تلقی می‌شود، و زمانی که خط MACD از خط سیگنال به پایین عبور کند، به عنوان یک سیگنال فروش تلقی می‌شود.

همچنین، همگرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک در این اندیکاتور مشاهده می‌شود. وقتی که خط MACD و خط سیگنال به یکدیگر نزدیک شده و به هم نزدیک می‌شوند، همگرایی رخ می‌دهد که می‌تواند به نشانگر تغییر روند بازار باشد. اما وقتی که خطوط از هم دور شده و به سمت متفاوت حرکت می‌کنند، واگرایی رخ می‌دهد که نشاندهنده تغییرات قیمتی نسبتاً قوی است.

تاریخچه اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD (Moving Average Convergence Divergence) توسط Gerald Appel در دهه 1970 معرفی شد. این اندیکاتور به عنوان یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل فنی و تکنیکالی در بازارهای مالی شناخته می‌شود و هنوز توسط تریدرها و سرمایه‌گذاران استفاده می‌شود.

Gerald Appel در اواخر دهه 1960 با ترکیب دو میانگین متحرک (Moving Average) به اندیکاتور MACD رسید. از این اندیکاتور برای تحلیل روند بازار، تغییرات روند و ایجاد سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌شود.

در اصل، اندیکاتور MACD با استفاده از تفاوت دو میانگین متحرک ایجاد می‌شود. میانگین متحرک کوتاه معمولاً برای محاسبه EMA (Exponential Moving Average) با دوره کوتاه‌تر (معمولاً 12 روز) استفاده می‌شود و میانگین متحرک بلند برای محاسبه EMA با دوره بلندتر (معمولاً 26 روز) استفاده می‌شود. سپس تفاوت بین این دو میانگین محاسبه می‌شود و به عنوان خط MACD نمایش داده می‌شود.

علاوه بر خط MACD، یک خط انحراف معیار (Signal Line) نیز به عنوان میانگین متحرک ایجاد می‌شود. این خط به طور معمول با استفاده از EMA با دوره 9 روز محاسبه می‌شود. خط Signal Line در کنار خط MACD قرار می‌گیرد و به عنوان یک سیگنال خرید یا فروش استفاده می‌شود.

اجزای تشکیل دهنده مکدی (MACD)

اندیکاتور MACD از سه اجزا تشکیل شده است:

1. خط MACD (MACD Line): خط MACD به عنوان اصلی‌ترین بخش این اندیکاتور محسوب می‌شود. این خط برابر است با تفاوت بین دو میانگین متحرک اکسپوننشیال (EMA)، معمولاً با طول 12 و 26 روز. فرمول محاسبه خط MACD به صورت زیر است: MACD Line = 12-day EMA – 26-day EMA
2. خط سیگنال (Signal Line): خط سیگنال نیز یک میانگین متحرک اکسپوننشیال است که از خط MACD محاسبه می‌شود. معمولاً از میانگین 9 روزه EMA استفاده می‌شود. خط سیگنال به عنوان یک نشانگر تأیید استفاده می‌شود و به خط MACD کمک می‌کند تا سیگنال‌های قوی‌تر را شناسایی کند.
3. نمودار هیستوگرام (Histogram): نمودار هیستوگرام، تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می‌دهد. این نمودار با اعمال تابع تبدیل بر روی تفاوت دو خط اصلی به دست می‌آید. هیستوگرام نشان می‌دهد که آیا خط MACD در بالای خط سیگنال قرار دارد (مثبت) یا در پایین آن (منفی). افزایش اندازه هیستوگرام نشانگر تقویت سیگنال خرید یا فروش است.

در نمودار MACD، خط MACD و خط سیگنال به صورت خطوط متقاطع و هیستوگرام به صورت ستون‌ اعمال می‌شوند. این اجزا به ترکیب با یکدیگر، الگوها و سیگنال‌های قابل تحلیل در روند بازار را ارائه می‌دهند.

خط اندیکاتور مکدی (MACD Line)

خط اندیکاتور MACD نشان دهنده تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) است. این خط به صورت خطی روی نمودار با استفاده از رنگ آبی نمایش داده می‌شود.

محاسبه خط MACD به صورت زیر است:

MACD Line = 12-day EMA – 26-day EMA

برای محاسبه میانگین متحرک اکسپوننشیال یا نمایی، از روشی استفاده می‌شود که وزن بیشتری به داده‌های جدیدتر می‌دهد و در نتیجه، خط MACD بیشتر به تغییرات قیمتی اخیر حساس است.

خط MACD به عنوان یکی از اصلی‌ترین اجزا در اندیکاتور مکدی استفاده می‌شود. تقاطع خط MACD با خط سیگنال (Signal Line) و تغییرات آن، نسبت به خط سیگنال، به عنوان سیگنال‌های خرید و فروش در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند.

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، اینستاگرام ، توییتر )