اندیکاتور RSI – کامل ترین توضیح به همراه ویدیو

اندیکاتورها از مهمترین بخش های تحلیل تکنیکال در تمامی بازارهای مالی از جمله سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال هستند. اندیکاتورها بر اساس اصول مهندسی و ریاضی کار کرده و می توانند شرایط مناسبی را برای تحلیل گران و معامله گران ایجاد کنند. بخشی از اندیکاتورها که به اسیلاتورها معروف هستند، برای نوسان گیری در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرند. اندیکاتور RSI یکی از مهمترین اسیلاتورهاست که بر اساس محدوده های اشباع خرید و فروش عمل می کند.

ویدیو آموزش اندیکاتور RSI

[aparat id=’2EcUZ’]

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور آر اس آی را می توان یک اندیکاتور مومنتوم ( Momentum ) دانست. این اندیکاتور بر اساس آخرین نوسانات و تغییرات قیمت، بر اساس مناطق اشباع خرید یا فروش عمل می کند. در اصل مومنتوم ها برای شناسایی ضعف در روند نیز کاربرد دارند. اندیکاتور rsi را می توان معروف ترین اندیکاتور مومنتوم در بازارهای مالی دانست.

شاخص اندیکاتور RSI بین محدوده های 0 تا 100 در نوسان است. بسیاری از صاحب نظران اندیکاتور آر اس آر را مربوط به آقای J. Welles Wilder Jr که در کتاب مفاهیم جدید در سیستم معاملاتی تکنیکال به آن اشاره کرده است می دانند.

در حالت کلی زمانی که قیمت بین محدوده 70 تا 100 قرار داشته باشد شرایط اشباع خرید و در زمان قرارگیری قیمت بین محدوده 0 تا 30 اشباع فروش مشخص می شود. در شرایط اشباع خرید یعنی معامله گران بیش از حد نیاز خرید کرده اند و احتمالا شروع روند نزولی را خواهیم دید. در مقابل در شرایط اشباع فروش، یعنی معامله گران بیش از حد انتظار مارکت معامله کرده اند و می توان انتظار داشت که روند نزولی پایان یافته و روند صعودی شروع شود.

شاخص قدرت نسبی ( RSI ) یک شاخص فنی است که حرکت یک اوراق بهادار را بر اساس قیمت های بسته شدن آن اندازه گیری می کند. پس از محاسبه، RSI به عنوان یک نوسانگر نمایش داده می شود که یک نمودار خطی بین اعداد 0 و 100 است.

سرمایه گذاران از RSI برای تعیین اینکه آیا سهام بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است استفاده می کنند:

• بیش از حد خرید ( اشباع خرید ): قیمت یک دارایی، مانند یک سهام، بالاتر از ارزش منصفانه یا ذاتی آن است و ممکن است برای تغییر روند آماده باشد. در نمودار RSI عدد 70 و بالاتر به عنوان اشباع خرید حساب می شود.
• فروش بیش از حد ( اشباع فروش ): قیمت یک دارایی، مانند سهام، کمتر از ارزش منصفانه یا ذاتی آن است و ممکن است برای تغییر روند آماده باشد. در نمودار RSI عدد 30 و پایین تر به عنوان اشباع فروش حساب می شود.

اندیکاتور RSI مخفف چه کلمه ای است؟

اندیکاتور RSI مخفف سه کلمه Relative Strength Index که به معنی شاخص قدرت نسبی است. تغییرات قیمت در این اندیکاتور محاسبه شده و با عدد نمایش داده می شود. هرچه عدد بزرگتر باشد نشان از روند قدرتمند دارد.

فرمول محاسبه در اندیکاتور RSI چیست؟

محاسبات در اندیکاتور RSI بر اساس دوره های حرکتی انجام می شود. خالقین اندیکاتورها از محاسبات ریاضی برای آسان سازی بررسی نمودار ها استفاده می کنند. ساختار اندیکاتور RSI بر اساس دوره های 14 روزه است. دوره 14 روزه عمومی است و در تمامی تایم فریم ها کاربرد دارد. یعنی در هر تایم فریم، اندیکاتور بر اساس دوره 14 روزه عمل می کند.

در محاسبات اندیکاتور RSI، اصلی ترین بخش محاسبه قدرت نسبی است. اما دقت کنید که در محاسبه قدرت نسبی، متوسط سود تقسیم بر متوسط زیان می شود. در شرایطی که محاسبات بر اساس دوره 14 روزه است، با فرض بر اینکه در 5 کندل اول قیمت بالاتر از نقطه شروع بسته شده باشد و در 9 کندل باقی مانده قیمت پایین تر از نقطه شروع بسته شود، متوسط قدرت نسبی برابر با 0.8 درصد است. در شرایط استاندارد برای محاسبه قدرت نسبی واقعی اگر 1 را به 0.8 تقسیم کنیم حاصل 1.25 درصد خواهد شد.

توضیحات تکمیلی اندیکاتور RSI

مبنای عملکرد اندیکاتور آر اس آر بر اساس مناطق اشباع خرید یا فروش در محدوده های بالای 70 یا زیر 30 بررسی می شود. معمولا در شرایطی که روند صعودی باشد حرکت اصلاحی تا محدوده 30 و در شرایطی که روند نزولی باشد حرکت اصلاحی تا محدوده 70 اتفاق می افتند. برخی از معامله گران با رسم خطوط حمایت و مقاومت بر اساس اندیکاتور RSI می توانند، نقاط مناسب را شناسایی کرده و در تحلیل تکنیکال از آن استفاده کنند.

بهترین تنظیمات و اعداد برای اندیکاتور RSI 

مهمترین بخش در تنظیمات اندیکاتور RSI بدون شک بخش طول دوره یا به عبارت دیگر Length است. در این بخش مشخص می شود که اندیکاتور بر اساس آمار و اطلاعات چند روز گذشته تحلیل و بررسی را انجام دهد. هرچه از دوره های بیشتری استفاده کنید، آمار کندل های بیشتری را در تحلیل خود دخیل کرده اید که می تواند باعث افزایش دقت تحلیل و معامله شما شود. پس متوجه شدید که دقت دوره 100 روزه بیشتر از دوره 10 روزه است. عمومی ترین عدد برای اندیکاتور RSI، دوره 14 روزه است. در اکثر سیستم های تحلیلی، از تنظیمات 14 روزه به عنوان پیش فرض استفاده می شود. بر اساس بررسی های صورت گرفته 89.1 درصد از اندیکاتورها بر اساس قیمت پایانی کندل محاسبه و عمل می کنند.

استراتژی واگرایی در اندیکاتور RSI

واگرایی از مهمترین بخش تحلیل تکنیکال بر اساس اندیکاتور است. اکثر معامله گران نسبت به واگرایی حساسیت بالایی از خود نشان می دهند.

انواع واگرایی (Divergence)

واگرایی معمولی (Regular Divergence)

واگرایی معمولی مثبت

واگرایی معمولی منفی

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

واگرایی مخفی مثبت

واگرایی مخفی منفی

واگرایی معمولی مثبت

یک واگرایی معمولی مثبت در شرایط نزولی بازار اتفاق می افتد. یعنی روند نزولی در مارکت به انتهای خود رسیده است و کم کم باید آماده شروع روند صعودی بود. در این شرایط از کف ها و پایین ترین قیمت های شکل گرفته برای شناسایی دقیق تر واگرایی کمک می گیریم. در شرایطی که 2 کف قیمت به صورت پشت سر هم پایین شکل بگیرند اما شاخص اندیکاتور RSI روند صعودی داشته باشد در اصل واگرایی مثبت شکل گرفته است.

واگرایی معمولی منفی

در انتهای یک روند صعودی، واگرایی معمولی منفی شکل می گیرد که نشان دهنده پایان روند صعودی و شروع روند نزولی است. در شرایطی که قیمت 2 سقف قیمتی متوالی را ثبت کند ولی در شاخص آر اس آی روند نزولی شده باشد، مارکت در حال شروع روند نزولی است.

واگرایی مخفی مثبت

در شرایطی که واگرایی مخفی اتفاق بی افتد یعنی مارکت فعلا قصد تغییر روند را ندارد و روند فعلی ادامه دار خواهد بود. واگرایی مخفی مثبت را می تواند در یک روند صعودی دید. در شرایطی که کف های قیمتی شکل گرفته یکی پس از دیگری مثبت و صعودی بوده ولی در اندیکاتور RSI شرایط نزولی را شاهد باشیم، در اصل واگرایی مخفی مثبت شکل گرفته است.

واگرایی مخفی منفی

اگر روند حرکتی بازار نزولی بوده ولی شاخص اندیکاتور RSI صعودی باشد در اصل درگیر واگرایی مخفی منفی هستیم.

استراتژی خط روند در اندیکاتور RSI

بسیاری از معامله گران با رسم خطوط حمایت و مقاومت روی شاخص RSI تلاش می کنند تا از شکست های اتفاق افتاده در این اندیکاتور، روند را پیش بینی کرده و معاملات دقیق تری را انجام دهند. معمولا در شرایطی که شکست در اندیکاتور آر اس آی اتفاق بی افتد پس از مدت کوتاهی در نمودار اصلی نیز ظاهر می شود.

ترکیب RSI با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازار های مالی

بر اساس اطلاعات اندیکاتور RSI می توان تحلیل و معامله کرد اما قطعا برای افزایش دقت در معامله گری بهتر است در کنار اندیکاتور RSI از ابزارهای دیگری مثل MACD یا سیستم های معاملاتی از جمله پرایس اکشن RTM، چنگال اندروز و یا پیوت نیز استفاده کنید. همچنین ترکیب RSI با میانگین های متحرک می تواند خروجی مناسبی را در بحث تحلیل یا معامله داشته باشد.

نحوه خواندن اندیکاتور RSI

در بررسی نمودار RSI برای شرکت مایکروسافت مشخص است که دوره ای را که از 20 سپتامبر 2021 شروع می شود و در 9 ژوئن 2022 به پایان می رسد، پوشش می دهد.

نمودار نشان دهنده این است که نمودار بخشی از سال را در محدوده اشباع خرید و بخش دیگر را در محدوده اشباع فروش قرار داشته است.

آنچه اندیکاتور RSI به سرمایه گذاران می گوید:

به طور کلی، یک شاخص قدرت نسبی به سرمایه گذاران می گوید:

• عدد بالای 30 به عنوان یک شاخص صعودی در نظر گرفته می شود.
• عدد زیر 70 به عنوان یک شاخص نزولی در نظر گرفته می شود.
• عدد 80 و بالاتر نشانگر شرایط خرید بیش از حد است.
• عدد 20 و پایین تر، نشانگر وضعیت فروش بیش از حد است.
• دارایی های اشباع خرید ممکن است برای اصلاح یا تغییر روند آماده باشند.
• دارایی های اشباع فروش ممکن است برای شکست قیمت ها آماده باشند.

MACD در مقابل RSI

MACD مخفف واگرایی میانگین متحرک همگرایی است و معیاری برای قدرت حرکت قیمت جفت ارزها یا سهام است. این کار با مقایسه میانگین های متحرک 12 و 26 روزه اتفاق می افتد.

اما در مقابل اندیکاتور RSI  قدرت خریداران و فروشندگان را اندازه گیری می کند.

مزایا و معایب استفاده از RSI

مزایا

• RSI زمانی که قیمت دارایی در حال حرکت به سمت بالا یا پایین است، بهترین عملکرد را دارد.
• RSI بازتابی از سرعت تغییرات قیمت است.

معایب

• در روندهایی که پایان یافته اند، اندیکاتور آر اس آی گاهی در مناطق اشباع گیر می کند.
• در محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش سیگنال گیری سخت است.

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، اینستاگرام ، توییتر )